什么是多变量回归？什么是半相依回归(SUR) 模型？
到目前为止，我们已经讨论了一个变量对多个变量回归的单一方程回归。然而，在经济学和金融计量经济学中，我们经常需要将多个回归变数对多个回归因子进行回归。这种类型的回归被称为多变量回归。
半相依回归
半相依回归(SUR) 模型是一个多变量回归模型， 其中所有方程式是相互独立的但是残差是互相相关的。SUR模型由Arnold Zellner在他1962年的论文中提出。Zellner 观察到如果使用相同数据回归， 残差可能是相关的， 即使它们是半相依方程式。SUR模型可能好像违反直觉，因为很难想象有着不同因变量和自变量的独立方程之间会有共同点。SUR的设定如下。考虑Ｍ个经典的回归方程：
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